Relative Strength Index (RSI) - Part 2

De Relative Strength Index is een veelgebruikte indicator. De RSI toont hoe sterk de trend is en berekent of de trend omkeert of niet.

Voor de RSI geldt, net als vele indicatoren, hoe hoger de timeframe is des te betrouwbaarder het is.

De RSI wordt eigenlijk beschouwd als een tweede indicator om de technische analyse te bevestigen.

Overbought en Oversold
Alles boven de RSI 70 wordt beschouwd als Overbought. Alles onder de RSI 30 wordt beschoud als Oversold. Alles wat tussen 30 en 70 wordt als 'normaal' gezien.

Een overbought signaal kan worden bevestigd door een cross van de 9 en 20 EMA:

Deze afbeelding toont zowel een voorbeeld van een Overbought en Oversold prijs die vervolgens bevestigd wordt door een cross van de 9 en 20 EMA. Zie dat bij een Oversold prijs de 9EMA over de 20EMA gaat en dat bij een Overbought de 9 EMA onder de 20EMA gaat.

Divergence
Net zoals in de MACD kan met de RSI ook naar divergence worden gekeken:

De afbeelding toont een stijging in prijs, maar een daling in de RSI: divergence. Dit is een heads-up van een potentiele daling in prijs, wat in dit geval ook gebeurt.

Relative Strength Indicator (RSI)

Wat is de RSI?

De Relative Strength Indicator is een oscillator, wat betekent dat het een momentum indicator is.

De formule

RSI = 100  - (100 / 1 + RS)

RS = Average gain / average loss

Voorbeeld:

10 period RSI. De periode is in dit voorbeeld dagelijks.

Wat er eigenlijk gebeurt is dat de gemiddelde winst berekent wordt over de laatste 10 dagen.

Stel dat een stock 100 in waarde stijgt in de afgelopen 10 dagen. Voor de average gain betekent dit:

100 (=gain) / 10 (=period) = 10. De average gain is dus 10.

Voor de average geldt hetzelfde. Stel dat de loss 150 was in de afgelopen 10 dagen:

150 (= loss) / 10 (=period) = 15. De averge loss is dus 15.

Dit betekent voor RS:

RS = 10 / 15 = 0.67.

Vervolgens kan de formule nu helemaal worden ingevuld:

RSI = 100 - (100 / (1 + 0.67)) = 40.12

RSI inzetten voor trading

De RSI is het meest geschikst voor markten die een long-term (up)trend hebben met korte pullbacks.

Trend bepalen d.m.v. RSI

De trend kan bepaalt worden door de RSI. Waarom? De RSI wordt bepaald door de gemiddelde winsten en de gemiddelde verliezen. Als de gemiddelde winsten hoger zijn dan de gemiddelde verliezen, dan is er dus een uptrend en vica versa.

Concreet betekent dit, dat als de RSI boven de 50 zit, is er spraken van een uptrend en zit die er onder dan is er sprake van een downtrend.

Koop en verkoopmogelijkheden d.m.v. de RSI

Als de RSI-waarde onder de 30 komt, is het interessant om naar koopmogelijkheden te kijken. Voor verkoopmogelijkheden geldt ditzelfde, maar dan als de RSI-waarde boven de 70 komt.

Voor beide mogelijkheden geldt dat altijd gewacht moet worden op bevestiging middels bijv. bullish (of bearish) reversal candlestick patterns.

Positie sluiten m.b.v. RSI

Bij een long position kan de positie gesloten worden bij een RSI-waarde van 60.

Bij een short position kan de positie gesloten worden bij een RSI-waarde van 40.

Let op, dat 60 en 40 indicaties zijn, richtlijnen.

bron: https://www.youtube.com/watch?v=cjoEGsB7ph4&t=976s